ノートレの場合のパフォーマンスシミュレーション
これまでの取引の成果は出ているのか？
2017年も20週が経過。これまでの成績は年初来で約+22％。
この数字単体で見ると、好調と言える内容だと思います。 一方で、これは銘柄の入れ替えが利いているのか、それとも単に昨年末持っていた銘柄が良かったのか、というところがふと気になりました。 要は、いちいち情勢を気にしなくてもそれなりの利益は出ているのでは？ということです。 よく、取引は頻繁にやりすぎない方が利益が出る、という話も聞きますし。
シミュレーション
方法
昨年末に保有していた銘柄と株数を記録してあるので、それらの銘柄をそのまま今週末時点まで保有していたとした場合の利益額を調べる。
年初のポートフォリオ
キャッシュポジションが厚めだったこともあり、保有銘柄は今よりだいぶ少な目です。
騰落率
全体では上昇15銘柄、下落8銘柄。 ただ、個別に見ていくと主力のヨシムラフードが4割伸びていて、そのほかにも、5銘柄が5割以上の上昇を見せています。 逆に、1割以上下げている銘柄はありません。
パフォーマンス
年初来+10.4%となっています。 キャッシュポジションを考慮しないパフォーマンスは、年初来で+15.6%にも上っています。
結論
年初来22.3％の利益のうち、
・10.4%は昨年末保有銘柄から稼ぎ出したもの、
・5.2%はキャッシュポジションを保有に変えたことによる成果、
・残りの6.7%が売買のタイミングによる利益、
という分析ができそうです。 ここの、売買のタイミングによる利益、というのを伸ばすための日々の研究があるわけですが、長期保有できる銘柄を探す、という前提は非常に大事だということがよくわかります。 もっとも、ある程度銘柄を入れ替えていき、その情報を蓄積していくことで長期的なパフォーマンスの差につながっていくことはあると思うので、単に期間損益だけでなく、個人投資家としての成長には銘柄の入れ替えも大事かな、と考えています。
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